Estratégia Vix Rsi

Como usar o VIX para Market Timing O VIX, ou Índice de Volatilidade, pode ser usado para expirar seus negócios para o mercado. Este sistema de timing de mercado foi desenvolvido por Larry Connors e tornou-se conhecido como Connors VIX Reversals. É usado para identificar quando o mercado global (SampP 500) provavelmente reverterá. Fique atento a este indicador e use-o, além da sua estratégia regular de timing de mercado. O que é o VIX O Índice de Volatilidade (VIX) mede a volatilidade futura. Isso nos fornece uma boa indicação do nível de medo e ganância no mercado. A volatilidade é significante reverter. Isso significa que os períodos de alta volatilidade eventualmente reverterão para o seu médio e os períodos de baixa volatilidade acabarão por se aproximar de sua média. Leituras elevadas geralmente ocorrem após um mercado de venda e você quer se concentrar em posições longas. Baixas leituras geralmente ocorrem após uma manifestação e você quer se concentrar em posições curtas. Nós sempre fazemos o oposto da multidão Aqui está um gráfico: Existem cerca de 10 tipos diferentes de reversões VIX (chamados de sinais CVR). Aqui estão dois deles: Usando a média móvel de 10 períodos O primeiro usa a média móvel de 10 períodos. Você pode ver esta média móvel no gráfico acima. Quando o VIX obtém 10 acima da média móvel de 10 períodos, o SampP 500 será vendido. Chegou a um extremo e provavelmente voltará para trás. Você quer estar procurando configurações longas porque isso previu corretamente a direção do mercado quase 70 do tempo. Isto é o oposto para configurações curtas. Procure o VIX para obter 10 abaixo da média móvel de 10 períodos para procurar configurações curtas. Usando o indicador RSI O segundo usa o indicador RSI com uma configuração de 5 períodos (veja o gráfico acima). Quando o RSI obtém acima de 70, o VIX está sobrecompra e o mercado está sobrevendido. Procure configurações longas. Quando o RSI fica abaixo de 30, o VIX é vendido e o mercado está sobrecompra. Procure configurações curtas. Eu marquei o gráfico acima no painel RSI com setas verdes e vermelhas para mostrar os sinais longos e curtos. Lembre-se de que as reversões VIX são usadas para identificar os extremos do mercado no SampP 500. Portanto, para que esses sinais sejam significativos, você quer usá-los para negociar esse próprio índice (SPY) ou encontrar gráficos de ações semelhantes aos Gráfico do SampP 500. Leia mais sobre essas reversões de VIX (e algumas outras estratégias de negociação de curto prazo) no livro Estratégias de negociação de curto prazo que funcionam. Uma vez que você começa a aprender as reversões do VIX e começa a ver com que frequência o mercado realmente inverte quando você obtém múltiplos sinais apontando na mesma direção, você perceberá quão valioso é esse conhecimento. Você também ganhará uma vantagem enorme sobre outros comerciantes. CVR3 VIX Market Timing CVR3 VIX Market Timing O CVR3 é uma estratégia de negociação de curto prazo usando o Índice de Volatilidade CBOE (VIX) até o SampP 500. Desenvolvido por Larry Connors e Dave Landry, essa estratégia Procura leituras VIX sobrecarregadas para sinalizar o medo excessivo ou ganância no mercado de ações. O medo excessivo é usado para gerar sinais de compra nesta estratégia de reversão média, enquanto a ganância excessiva é usada para gerar sinais de venda. VIX Definido O Índice de Volatilidade do CBOE (VIX) mede a volatilidade implícita para uma cesta de opções de compra e venda para o SampP 500. Especificamente, o VIX é projetado para medir a volatilidade esperada de 30 dias para o SampP 500. A volatilidade é uma medida de risco. Uma volatilidade relativamente alta reflete maior risco no mercado de ações. Uma volatilidade relativamente baixa sugere baixo risco. O VIX também é conhecido como índice de medo. A volatilidade eo pico VIX quando o medo atinge o mercado acionário. Isso causa um aumento da volatilidade implícita para as opções de venda, o que significa que os preços também aumentam. A complacência é o oposto do medo. O VIX se move mais baixo à medida que o medo desaparece e os comerciantes são considerados complacentes quando o VIX atinge níveis excessivamente baixos. Comprar sinal Existem três regras para comprar sinais e os três pertencem diretamente ao índice de volatilidade CBOE (VIX). Este artigo irá listar as regras na primeira frase e depois fornecer uma metodologia baseada em SharpCharts. 1. A baixa diária está acima da média móvel de 10 dias. Isso significa que a barra inteira ou candelabro deve estar acima da média móvel de 10 dias. 2. O fechamento diário é pelo menos 10 acima da média móvel de 10 dias. O Oscilador de Preços de Percentagem (PPO) pode ser usado para definir a regra 2, mas isso significa usar uma média móvel exponencial de 10 dias. PPO (1,10,1) mostra a diferença percentual entre a EMA de 1 dia (fechar) e a EMA de 10 dias. Um PPO igual a 10 ou superior indica que o fechamento é pelo menos 10 acima da EMA de 10 dias. 3. O fechamento está abaixo do aberto. Esta regra é uma modificação de Dave Landry. Significa simplesmente que o castiçal deve ser preto ou preenchido. Um candelabro cheio indica que o fechamento está abaixo do aberto. Um candelabro branco ou oco indica que o fechamento está acima do aberto. Exemplo de Compra O exemplo acima mostra o Índice de Volatilidade do CBOE (VIX) na janela principal, o Oscilador de Preço de Cance (1,10,1) na janela do meio e o SampP 500 na janela inferior. Obter as três regras para se alinhar no mesmo dia não acontecem tão frequentemente quanto se poderia pensar. As setas verdes destacam quatro sinais de compra no final de julho até o final de setembro de 2011. Os cartistas podem considerar janelas de regras procurando as três regras a serem desencadeadas dentro de um prazo de três dias. Isso aumentaria o número de sinais. Sinal de venda 1. A alta do VIX está abaixo da média móvel de 10 dias. Isso significa que a barra inteira ou o candelabro deve estar abaixo da média móvel de 10 dias. 2. O fechamento diário é pelo menos 10 abaixo da média móvel de 10 dias. Mais uma vez, os cartistas podem usar o Oscilador de Preço de Percentagem (1,10,1) para medir isso. Um valor de -10 significa que o fechamento é 10 por cento abaixo da EMA de 10 dias. 3. O fechamento está acima do aberto. Esta modificação de Dave Landry significa que o castiçal deve ser branco ou oco. Exemplo de Vendas O exemplo abaixo mostra um sinal de venda no segundo semestre de 2011. O PPO (1,10,1) se moveu abaixo de -10 várias vezes e houve alguns candelabros brancos abaixo da média móvel de 10 dias, mas as três regras Apenas alinhados uma vez. Novamente, relaxar essas regras criando uma janela de regras (3 dias) aumentaria a freqüência do sinal. Stop-loss Connors e Landry sugeriram perdas de paragem relativamente apertadas. Em posições longas, uma parada-perda seria acionada quando o VIX se movesse abaixo da média móvel de 10 dias do dia anterior (em uma base intradiária). As posições curtas serão fechadas quando o VIX se mova acima da média móvel de 10 dias do dia anterior. Alternativamente, Connors e Landry sugerem que os comerciantes poderiam sair dentro de dois a quatro dias. Isso torna o sistema bastante curto prazo. Os cartistas também podem considerar aplicar uma parada-perda diretamente ao SampP 500 usando a SAR Parabólica. Este artigo não foi projetado para promover uma única estratégia de negociação diretamente fora da caixa. Em vez disso, ele é projetado para mostrar uma estratégia comercial desenvolvida por um profissional. Larry Connors e David Landry projetaram essa estratégia de acordo com suas preferências comerciais, o que pode não ser o seu. Os cartistas devem aprender com a metodologia, aplicar alguns ajustes e desenvolver uma estratégia que se adapte ao seu estilo de negociação. A estratégia CVR3 usa exclusivamente o VIX, o que significa que é um excelente meio para complementar outras estratégias de negociação dos principais índices. Por exemplo, os chartists poderiam prolongar os períodos de look-back para médias móveis e o Percentel Oscilador de Preços (PPO) para tornar esta uma estratégia mais orientada a médio prazo. Os cartistas também podem procurar alternativas usando gráficos semanais. Observe também que o Chicago Board Options Exchange (CBOE) calcula índices de volatilidade para vários ETFs e índices diferentes. Estes incluem o Gold SPDR, o US Oil Fund, o Euro Currency Trust, a Dow Industrials eo Nasdaq 100. Os Chartists podem usar esses índices para desenvolver estratégias de negociação para o Dow, Nasdaq 100, petróleo, ouro e o Euro. Conclusões A estratégia CVR3 é uma estratégia clássica de reversão média que aproveita as condições ampliadas. O VIX é usado para medir medo excessivo e complacência. Uma vez ampliado, uma reversão para a média é esperada à medida que os preços se acalmarem de volta. Como o VIX é o único indicador usado, o chartist também deve analisar a ação do preço e os indicadores para o SampP 500, que é, afinal, a segurança subjacente. Os sinais de compra CRV3 devem ser combinados com indicações de alta no gráfico SampP 500. Da mesma forma, os sinais de venda da CVR3 devem ser acompanhados de indicações baixas no gráfico de preços. Tenha em mente que este artigo foi concebido como um ponto de partida para o desenvolvimento do sistema de negociação. Use essas idéias para aumentar seu estilo de negociação, preferências de recompensa de risco e julgamentos pessoais. Clique aqui para obter um gráfico do VIX com o PPO (1,10,1) e o SampP 500. Estudo adicional Do criador da estratégia CVR3, este livro detalha mais estratégias de negociação e inclui um capítulo sobre saídas. Connors também mostra os detalhes de suas back-tests e fornece diretrizes para melhorar os resultados da negociação. Estratégias de Negociação de Curto Prazo que Funcionam Larry Connors e Cesar AlvarezTrading the VIX: Estratégias de Curto Prazo para Comerciantes de Probabilidade Alta No dia de negociação final de 2009, os comerciantes viram um aumento no VIX, ou Índice de Volatilidade do CBOE. Este pico, que viu o VIX escalar mais de 6 acima da média móvel de 10 dias, acompanhou uma venda significativa nos mercados 8211 e pode antecipar uma oportunidade para comerciantes de alta probabilidade. Clique aqui para solicitar sua cópia da Estratégia de Tendência do VXX hoje e seja um dos primeiros comerciantes a utilizar essas estratégias únicas. Este guia o tornará um comerciante melhor e mais poderoso. Muitas pessoas falam sobre o VIX. Mas poucos realmente leram pesquisas sólidas sobre o que o VIX realmente mede e a melhor maneira de interpretá-lo como comerciante de curto prazo. Felizmente, além de seu trabalho em ações e fundos negociados em bolsa (ETFs), Larry Connors, fundador e CEO da TradingMarkets, também completou pesquisas significativas sobre estratégias de negociação de curto prazo que funcionam no 8211 usando o VIX. O que é o VIX O índice de volatilidade VIX ou CBOE é um indicador que mede a volatilidade implícita das opções de índice SampP 500 Enquanto o VIX é tradicionalmente visto de forma estática, com valores VIX maiores indicando 8220fear8221 e uma potencial oportunidade de compra e valores VIX mais baixos Indicando 8220complacency8221 e uma potencial oportunidade de venda, a pesquisa de Larry Connors e sua equipe de pesquisa 8211, publicada recentemente no livro, Short Term Trading Strategies That Work 8211 mostra que esta não é a melhor maneira de visualizar o VIX. Escrevendo em estratégias de negociação de curto prazo que funcionam. Larry observou: 8220Muitos sites, livros e analistas tentam usar números estáticos para o VIX. Isso está completamente incorreto 8230 A maneira correta de usar o VIX é olhar para onde é hoje em relação à sua média móvel de 10 dias. Quanto maior é a sua média móvel de 10 dias, maior será a probabilidade de o mercado estar sobrevendido e um rali estiver próximo.8221 Ao tratar o VIX como um indicador dinâmico e não estático, o VIX é mais útil para o comerciante médio Do que nunca. Negociando o VIX Esta compreensão de como o VIX realmente funciona 8211 e como os comerciantes de curto prazo podem fazer o VIX trabalhar para eles 8211 permitiu Larry e sua equipe de pesquisa desenvolver uma série de estratégias de negociação de curto prazo de alta probabilidade com base no índice de volatilidade. Mais uma vez, algumas dessas estratégias de alta probabilidade foram publicadas em Estratégias de Negociação de Curto Prazo que Funcionam. Um exemplo dessa estratégia é a VIX Stretches Strategy. Que pode ser usado para ETFs de índice de equidade de comércio, como o SPY. A estratégia VIX Stretches vai diretamente para a questão do VIX dinâmico em oposição ao VIX estático. Aqui, estamos procurando o VIX para fechar acima de sua média móvel de 10 dias em 5 ou mais por três dias seguidos. No terceiro fechamento acima dos 10 dias, o comerciante compra o SPY no fechamento. A saída para a estratégia VIX Stretches é uma estreita no SPY com seu RSI de 2 períodos de mais de 65. Here8217s um exemplo recente de um comércio VIX Stretches Strategy em ação no início deste ano. O VIX estava aumentando na segunda metade de outubro de 2009. De uma baixa intradía perto de 20 em 21 de outubro, o VIX subiu para o final de 31 por mês8217s. Ao longo desse avanço, o VIX conseguiu fechar mais de 5 além da sua média móvel de 10 dias por três dias consecutivos: 26 de outubro, 27 de outubro, 28 de outubro. A estratégia VIX Stretches exige uma posição longa no SPY no final de 28 de outubro. O SPY naquele dia fechou às 103,85. A partir daqui, o comerciante de alta probabilidade simplesmente espera que o RSI de 2 períodos no SPY subisse acima de 65 para sair da posição. Essa saída vem alguns dias depois em 5 de novembro, com o SPY fechando em 106,28 para um ganho de mais de 2. A Estratégia de Esticamentos VIX é apenas uma das estratégias de negociação de alta probabilidade para comerciantes de curto prazo em Larry Connors8217 livro, Curto Estratégias de negociação a termo que funcionam. Para configurações e estratégias de maior probabilidade, pare na loja TradingMarkets e pegue uma cópia de Larry Connors8217 Estratégias de negociação de curto prazo que funcionam hoje David Penn é editor-chefe da TradingMarkets.